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BackTest Trading Consigli Pratici per i vostri test

 

Nella rubrica dedicata al trading automatico, oggi parleremo del backtest: cos’è, come funziona, come farlo, che vantaggi offre e una serie di consigli pratici.

 

Che cos’è il backtest

Il backtest è la funzionalità offerta dalla piattaforma di trading di eseguire un test di un expert advisor, un forex robot, simulando quello che sarebbe successo se l’expert advisor in questione avesse girato nella piattaforma mt4 durante un determinato periodo passato, di cui si posseggono i dati. Tale operazione di backtest ci consente di eseguire l’exper advisor esattamente come se fosse stato installato sulla piattaforma nel passato: vedremo le operazioni che avrebbe eseguito, i profitti, le perdite e qualunque genere di azione che il robot avrebbe eseguito con le conseguenze di profitto perdita che ci sarebbero state. In pratica abbiamo un vero e proprio feedback che ci fa capire se nel passato l’expert advisor avrebbe guadagnato o no, quanto e come. Possiamo valutare il drawdown, eseguire prove con impostazioni diverse per capire quale sia la migliore nelle varie fasi di mercato, modificare i lotti, cioè le dimensioni delle operazioni, oppure il capitale iniziale, nel backtest possiamo addirittura provare il comportamento del forex robot su conti con valute diverse: euro, dollari o altro, senza dover cambiare piattaforma e senza dover realmente aprire conti diversi. In pochi minuti, o poche ore, in base alla velocità del pc a nostra disposizione e alla complessita delle operazioni eseguite dall’expert advisor, possiamo simulare  l’esecuzione del forex robot su backtest della durata anche di 5 o 10 anni, l’unico limite saranno i dai in nostro possesso.

 

I dati del backtest

Questo aspetto è di fondamentale importanza per eseguire dei backtest attendibili. Dando per scontato che il backtest sia per un Expert Advisor scritto in MQL4, quindi in linguaggio per meta trader 4, di seguito qualche breve informazione sulla qualità dei dati disponibili per questa piattaforma. Come abbiamo detto nell’articolo dedicato alla piattaforma meta trader, questo software include sia uno strumento di sviluppo per expert advisor, che anche un ambiente di backtest, dove è possibile eseguire i test nel passato. Prima di eseguire i backtest, è necessario caricare il centro storia, cioè l’insieme dei dati per il backtest. Questo insieme di dati è scaricabile direttamente dalla piattaforma attraverso il “centro storia”. Purtroppo nella stragrande maggioranza delle piattaforme meta trader 4, il centro storia non scarica i dati direttamente dal server del broker, ma si collega al server della metaquotes, che è l’azienda produttrice del software meta trader. I dati della metaquotes sono inaffidabili, incompleti, pieni di buchi e non rispecchiano il reale andamento del mercato, pertanto se ne sconsiglia l’utilizzo. Una base di partenza per poter scaricare dei dati di qualità decente, in questo caso a partire dal 2001, consiste nell’utilizzare la meta trader di alpari nz. Il broker alpari nz offre lo scaricamento di dati di qualità al 90%. C’è di meglio in giro, per esempio scaricando i dati offerti direttamente dai broker e importandoli nella piattaforma manualmente. Tali dati vengono offerti da dukascopy, oanda, fxcm, pepperstone e altri, in questi casi il modello è tick by tick al 99%

 

Cosa significa tick by tick

tick by tickAlcune basi dati, contengono solo i valori delle singole candele, ad esempio a 1 minuto, con le relative informazioni di minimo, massimo, apertura e chisura, in questo caso se volessimo eseguire dei backtest realistici al 100%, cioè che replichino nel tester ogni singolo tick proveniente dal mercato, la piattaforma genererebbe in autonomia i tick simulandoli in base ai valori delle candele in suo possesso tramite il centro storia, questa operazione si chiama “algoritmo genetico“. Ovviamente in questo modo l’attendibilità non è massima, perchè una parte di backtest viene fatto creando ad hoc i dati mancanti dal nulla, questo avviene perchè possediamo solo le candele e non tutti i tick che si sono susseguiti per formarle. Per questo i tick simulati e generati ad arte dall’algoritmo genetico non saranno esattamente identici a come sono stati in effetti i dati reali. Per evitare questo problema ed avere il massimo dell’affidabilità, è necessario utilizzare delle basi dati tick by tick. Le basi dati tick by tick contengono la fotografia di tutti i tick pervenuti dal mercato nella storia pertanto la precisione è massima. Ricapitolando: miglior base dati è al 99% tick by tick.

 

Quando il tick by tick è superfluo

Qui si entra un attimo nel dettaglio di come può venire programmato un ea, ma ai fini del backtest non si può prescindere dal conoscere questo elemento se vogliamo essere certi che il nostro backtest sia corretto. Un Expert Advisor, o EA, può venire sviluppato funzionando in 2 specifici modi:

  • Controlla nel grafico l’apertura di ogni nuova candela, ed esegue controlli ed operazioni soltanto in questo contesto.
  • Ogni tick controlla il mercato, esegue operazioni, intraprende o meno azioni.

Nel primo caso potremo fare un backtest utilizzando una base dati con solo i valori delle candele, e non tick by tick, oppure ancora meglio, potremo sì avere i dati tick by tick, ma diremo al backtester tramite l’apposita opzione, di eseguire un backtest eseguendo l’expert solo nel caso in cui si apre una nuova candela.

Nel secondo caso, sarà necessario avere una base dati tick by tick (o simularla con l’algoritmo genetico), se eseguiamo un ea che lavora tick by tick, utilizzando solo le aperture delle candele, è ovvio che non funzionerà correttamente e l’esito del test sarà non attendibile se non completamente sballato.

 

Expert Adviros long term VS Scalper

Nello specifico possiamo incontrare Expert che eseguono operazioni piu di lungo respiro e che possono rimanere aperte anche molti giorni, ad esempio un trend follower e potremo trovare anche EA che invece fanno operazioni molto brevi di tipo scalping. E’ facile intuire che un EA trend follower di lungo periodo è probabile (ma non certo) che funzioni bene anche solo con le aperture delle candele, mentre un scalper lavorando molto probabilmente sui singoli tick di mercato avrà necessariamente bisogno di una base dati al 99% tick by tick. Altrettanto facile da intuire che tra queste 2 tipologie di ea la più semplice e veloce per un backtest sarà il trend follower. Perchè? Perchè esegue meno operazioni, controlla il mercato probabilmente solo all’apertura delle candele e non in continuazione ad ogni tick, ovviamente le risorse di cpu impegnate per controllare solo l’apertura delle nuove candele è nettamente inferiore.

 

Che cos’è il visual mode?

L’ambiente di backtest della piattaforma meta trader, permette di eseguire backtest in visuale, ovvero verrà mostrato il grafico man mano che si evolve con i dati del passato mentre si sviluppano, possiamo aumentare la velocità, diminuire la velocità, mettere in pausa, e osservare cosa fa l’expert mentre il grafico cambia, è un modo molto utile e intuitivo di controllare e verificare come lavora il proprio expert advisor.

In questo videocorso forex sul trading automatico viene trattato in modo esaustivo l’ambiente di backtest.

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