Correlazione tra le Valute nel Forex e Money Management

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La Correlazione tra le Valute nel Forex e Money Management

 

Per chi fa trading sul forex la correlazione tra le valute rappresenta una variabile molto importante da monitorare ogni giorno anche per evitare investimenti in currency aventi tutte la stessa direzionalità e quindi cloni capaci di generare un pericoloso aumento del rischio.

Questo argomento è stato trattato in modo molto completo nel precedente articolo sulle correlazioni forex e che ti consiglio di leggere se te lo sei perso… Lo trovi qui.

Oggi approfondiamo qualche aspetto particolare di cui vale la pena parlare di nuovo.

Uno dei pilastri su cui si basano le tecniche di money management tra chi fa trading,  è infatti quella legata al beneficio di diversificazione, ovvero mai vedere investito il proprio capitale in valute che vantano tra loro correlazioni positive e superiori a +0.5, ma piuttosto diversificare l’investimento con valute decorrelate che possano compensarsi tra di loro nelle varie fasi di mercato che si andranno ad incontrare.

Chi opera sul mercato delle valute sa infatti che spesso le cosiddette divise low yield (Jpy, Chf, Nok, Sek) hanno andamenti positivi nella fasi di mercato bearish, mentre, al contrario, fare trading su valute high yield (Aud, Nzd, Try, Zar) rappresenta una scommessa vincente quando sui mercati prevale l’ottimismo e la bassa volatilità.

Questo è il cosiddetto meccanismo del carry trade, ben conosciuto tra chi fa forex e che mira a sfruttare la leva del debito per investire in valute high yield.

Ma torniamo alle correlazioni tra valute.

La tabella illustra la correlazione a 1 mese di alcune tra le principali valute mondiali.

Come si vede chiaramente, entrare long EurUsd è praticamente una fotocopia dell’entrare short su UsdChf (la correlazione inversa è perfetta e prossima a -1).

Una buona scelta invece potrebbe essere quella di aprire posizioni su EurUsd e contemporaneamente su UsdJpy (qui la correlazione è prossimo allo zero quindi inesistente) o ancora meglio su EurSek e EurNok.

In questo ultimo caso infatti la direzionalità che segue EurUsd (ad esempio un rialzo di una figura) non è seguita in maniera analoga da EurSek; la correlazione è infatti molto blanda (0.144) il che significa che il rialzo di EurSek, a seguito del rialzo di una figura di EurUsd, sarà di appena 140 pips.

Ovviamente questo meccanismo di gestione del money management all’interno della propria strategia di trading, può essere utilizzato anche per altre valute.

Per esempio, grazie a questa matrice di correlazione, possiamo vedere come il posizionamento long su AudUsd è assolutamente compatibile con un long o short di EurGbp vista la quasi completa assenza di correlazione tra i due cross.

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Fare forex non è quindi mai una pratica operativa che deve tenere in considerazione un’unica variabile. Spesso il trader deve monitorare quotidianamente, non solo il grafico del currency cross analizzato, ma anche le relazioni che questo ha con altri asset. Quindi chi opera sul mercato quotidianamente deve essere capace di mantenere sotto controllo, oltre ai consueti indicatori tecnici come pattern di prezzo ed oscillatori, anche l’analisi intermarket, la stagionalità ed appunto la correlazione.

Riuscire ad impostare un buon trading system al quale vengono abbinate analisi approfondite di altre variabili in gioco, può accrescere notevolmente la possibilità di veder aumentare sistematicamente il proprio capitale tramite le operazioni di trading.

 

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