Tutto sulle correlazioni tra le valute nel forex

VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO!

MASTERCLASS GRATUITE
APP PER IL TELEFONINO
Questo ed altro ancora lo puoi trovare solo su:
www.strategico.life

Tutto sulle correlazioni tra le valute nel forex

Il meccanismo delle correlazioni tra le valute è un’importante conoscenza che può aiutare a prendere decisioni consapevoli nel trading di tutti i giorni, inoltre conoscere bene questo argomento permette di avere una visione molto più chiara dei mercati forex facendo trading in maniera molto più cosciente e corretta.

Nel mercato forex si eseguono operazioni su coppie o incroci di valute. Una sarà la parte lunga, acquistata, l’altra la parte corta, venduta.

Prendiamo per esempio la coppia Euro Dollaro EUR/USD. L’Euro è la valuta al primo posto, è la divisa trattata detta anche base o numeratore, mentre il dollaro è la divisa quotata detta anche variabile o denominatore. La valuta di base è quella che presenta spesso il valore più alto.

Quando eseguiamo un’operazione sul mercato Forex, acquistiamo o vendiamo sempre la valuta che sta al primo posto cioè la valuta al numeratore, detta base o trattata.

In questa immagine ad esempio vediamo il grafico che rappresenta il cambio tra Sterlina Inglese e Dollaro USA GBP/USD

 

Se il Dollaro USA si rafforza, il tasso di cambio scende, se invece si indebolisce, il tasso di cambio si alza.

Le coppie valutarie o incroci possono avere in comune numeratore o denominatore , cioè divisa trattata o base, oppure divisa variabile o quotata.

Le varie coppie forex sono correlate tra loro in maniera direi matematica, in particolare molte coppie che hanno in comune o la divisa trattata o la variabile si muovono circa allo stesso modo cioè per correlazione diretta, oppure in modo contrario, cioè correlazione inversa.

Prendiamo alcune tra le coppie più importanti:

[table id=1 /] 

Queste 7 coppie valutarie sono le più scambiate per fare trading e vengono chiamate Majors, hanno tutte in comune il dollaro americano, in alcuni casi al primo posto, cioè come divisa base o trattata, in altri casi come parte variabile o quotata, cioè al secondo posto.

Nel mercato delle valute il Dollaro USA è il riferimento per qualunque transazione. E’ talmente elevata l’importanza del dollaro, che se non esistesse non sarebbe possibile cambiare gli Euro con altre monete, come ad esempio il Dollaro Australiano o lo Jpy Yen Giapponese, poi vedremo meglio la ragione di questa affermazione.

Quando le coppie hanno lo stesso denominatore o divisa quotata, tendono tutte ad avere la stessa direzione, sono cioè correlate in maniera positiva. Per esempio se EUR/USD tende a salire, è probabile che la stessa cosa capiti a GBP/USD o AUD/USD o NZD/USD

Vediamo un esempio di correlazione positiva:

 

                             AUD/USD                                                  NZD/USD

 

 

Inoltre EUR/USD e GBP/USD hanno una correlazione molto elevata e allo stesso modo NZD/USD e AUD/USD tra loro sono molto correlate, questo dipende anche dal fatto che questi sottoinsiemi vengono movimentati da eventi macroeconomici simili in quanto si trovano in aree geografiche simili.

Quando invece su due diverse coppie abbiamo una valuta in un caso al primo posto, cioè come denominatore o valuta base o trattata, nel secondo caso come valuta quotata o variabile o denominatore, saremo in una situazione di correlazione negativa. Un esempio è EUR/USD e USD/CHF

Ecco un esempio di correlazione negativa

 

                             EUR/USD                                                  USD/CHF

 

 

 I cross, o incroci

Le coppie che sono incroci tra majors sono definiti cross, in questi casi si utilizza la valuta comune, ovvero il Dollaro USA, e per differenza si ottiene la quotazione del cross.

Vediamo in partica.

EUR/USD con AUD/USD = Cross o incrocio EUR/AUD

EUR/AUD è un cross, cioè un incrocio dato dalle 2 major e la sua quotazione è le differenza tra le 2 major.

Se per esempio in una giornata di trading EUR/USD è andato al rialzo di 50 pips e AUD/USD e’ andato al rialzo di 80 pips.

EUR/AUD avrà un ribasso di 30 pips, che è la differenza dei movimenti delle 2 major.

Se non esistesse il Dollaro USA ad accomunare EURO e Dollaro Australiano, non sarebbe possibile avere EUR/AUD, non sarebbe possibile scambiare Euro con AUD, ecco perchè all’inizio ho scritto che il Dollaro USA è alla base di tutto il mercato forex anche dove non appare.

Un’altra correlazione importante sta tra il mercato azionario e il dollaro americano, in particolare quando vengono comprate azioni USA, il dollaro tende a salire e rafforzarsi ed è per questo che quando c’è avversione al rischio il Dollaro USA tende a salire perchè gli investitori preferiscono investire su assets americani a basso rischio e questo si riflette automaticamente in acquisto di Dollari USA.

Un’altra correlazione diretta è tra i tassi di interesse dei paesi e le loro valute. Innalzamento di tassi di interesse tendono a far salire il valore della valuta di quel paese, ovviamente avviene il contrario per l’abbassamento del tasso di interesse.

Per due ragioni:

  • alti tassi corrispondono ad economia in espansione
  • se per una valuta viene pagato un alto tasso di interesse, quest’ultima verrà comprata perchè converrà possederla per accumularne gli interessi.
Concludo con una piccola tabella che riassume la percentuale di correlazione tra le coppie di valute principali a livello daily, cioè sul grafico a time frame giornaliero.
 
tabella correlazioni forex
 

Con questo breve articolo spero di aver dato qualche spunto interessante e utile a tutti i trader che ogni giorno si trovano ad affrontare l’arena del forex e quindi devono essere in possesso delle conoscenze necessarie per prendere le decisioni giuste e le correlazioni da questo punto di vista sono molto utili perchè ci permettono di dedurre i movimenti dei vari strumenti finanziari in relazione tra di loro.

Le altre lezioni della guida forex le trovi qui.

Alla prossima lezione!

VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO!

MASTERCLASS GRATUITE
APP PER IL TELEFONINO
Questo ed altro ancora lo puoi trovare solo su:
www.strategico.life
4 Replies to “Tutto sulle correlazioni tra le valute nel forex”
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

✅    Formazione gratis

✅    Avvisi in caso di nuove truffe

✅    Dirette Importanti e registrazioni

✅    Puoi disiscriverti in qualsiasi momento

✅    PROVA! HAI SOLO DA GUADAGNARCI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

✅    Formazione gratis

✅    Avvisi in caso di nuove truffe

✅    Dirette Importanti e registrazioni

✅    Puoi disiscriverti in qualsiasi momento

✅    PROVA! HAI SOLO DA GUADAGNARCI


Prima di iniziare una qualunque forma di investimento, è necessario comprendere a fondo i rischi che tale attività comporta. Assicurarsi di averne compreso i rischi.

Il materiale presente su questo sito è da considerarsi esclusivamente a scopo didattico e non costituisce in nessun modo una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione all'investimentoo all'acquisto o vendita di strumenti finanziari. Tutte le informazioni fornite non sono garanzia di risultati futuri. Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite su questo sito che non è responsabile per qualunque perdita o danno diretto o indiretto dovesse coinvolgere in qualche modo il lettore.

Prima di decidere di fare trading, si dovrebbe essere consapevoli di tutti i rischi associati con il trading forex, e cercare consigli da un consulente finanziario indipendente e opportunamente concesso in licenza. Questo sito internet non garantisce entrate o successi ed esempi dei risultati del proprietario, di prodotti e di altre persone non rappresentano un'indicazione di successo o di guadagno futuri.

Forex Strategico® è un marchio registrato. Ogni utilizzo non autorizzato è proibito e punibile dalla legge.

Privacy Policy