COSA SONO I FLASH CRASH?

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I flash crash sono un fenomeno nei mercati finanziari ancora del tutto da studiare, per comprenderne la vera natura.

Essi possono essere innescati da un errore umano, sopratutto da grossi fondi o banche d’affari, che sbagliando inseriscono un ordine spropositato innescando un movimento anomalo del prezzo.

Ma probabilmente la causa principale dei flash crash sono gli algoritmi ad alta frequenza.

Il fatto che la maggior parte di questi computer eseguano trading tra loro significa che un errore di digitazione o un errore di programmazione in un algoritmo spesso inneschi un altro algoritmo, che a sua volta ne innesca un altro e così via facendo muovere il prezzo in maniera anomale e spropositata.

Le caratteristiche principali dei flash crash sono la velocità con cui si manifestano, ad esempio nel’ottobre 2016 il cambio gbp/usd nel giro di pochi secondi ha perso il 6%(immaginate che la volatilità media di una valuta su base giornaliera si aggira intorno allo 0.4/0.5%) per poi risalire nei miniti/ore successive.

Ma la componente più importante secondo me è la mancanza di liquidità (questo è il motivo perché le PAMM sono in stand-by fino al 4 gennaio) , infatti questi flash crash si manifestano molto frequentemente in queste occasioni, cioè nelle ore notturne o nei periodi di vacanza come quelli che stiamo vivendo in questi giorni perché essendoci meno liquidità il mercato è più facile da muovere.

I PIÙ FAMOSI FLASH CRASH.

Down Jones nel 2010

Era il 6 maggio quando l’indice americano scese di circa 600 punti in 5 minuti, per poi rimbalzare altrettanto bruscamente.

Un’altro flash crash significato è quello del Nasdaq, nell’agosto del 2013, causato da un malfunzionamento del sistema di sicurezza Sip.

Altro crash è il lunedì nero dell’Asia successo nell’agosto del 2015, innescato dai timori di un brusco rallentamento della crescita cinese, la notizia provocò grossi movimenti su tutti i mercati, soprattutto sul Dow Jones che aprì in calo di 1000 punti.

Il 3 Gennaio 2019 il cambio USD/JPY, che intorno alle 23:00 (fascia serale con bassa liquidità) quotava poco più di 108,00 nell’arco di pochi minuti è precipitato fino a 104,70.

Movimento simile si è visto sull’AUD/USD che è passato da 0,6970 a 0,6780 in soli 10 minuti.

In quella serata altri cambi furono influenzati da questi movimenti anomali EUR/JPY e EUR/AUD ad esempio.

Altro flash crash pauroso fu quello capitato su EUR/CHF nel gennaio del 2015 quando la banca centrale Svizzera rimosse la soglia di 1.20.

La PEG aveva obbligato la SNB a comprare euro per mantenere fisso il cambio.

Per fare ciò la Svizzera dovette comprare valuta estera dovendo attingere dalle sue risorse che non sono illimitate.

Quando le risorse svizzere terminarono decisero a sorpresa di rimettere in vendita sul mercato tutti gli euro che avevano acquistato nel periodo precedente, creando uno sbilanciamento tra domanda e offerta mai visto prima.

Non esisteva una domanda nemmeno lontanamente vicina alla quantità offerta.

Questo quello che successe:

04:30:00 – Banca nazionale svizzera annuncia la rimozione della soglia di 1.2000 sul tasso di cambio EUR /CHF.

04:30:47 – EUR/CHF scende sotto 1,2000 per la prima volta.

04:30:56 – 9 secondi dopo, le grandi banche internazionali che forniscono liquidità a un famoso broker iniziarno rapidamente a tagliare liquidità appena le quotazioni arrivano a 1,1659.

04:30:57 – scattano le interruzioni automatiche del sistema del broker per fermare nuove transazioni e nuove operazioni di trading. Questi ‘interruttori. sono progettati per proteggere i clienti contro l’apertura di posizioni fuori mercato effettuate per errore.

04:31:08 – 21 secondi dopo la caduta al di sotto della soglia di 1.2000, solo 1 fornitore di liquidità sta supportando il broker a 1,1094 (1000 pips dal prezzo soglia).

04:31:43 – Una grande banca internazionale da una quotazione a 1,0037. Un’altra grande banca internazionale quota 1,1556 (1500 pip di intervallo tra 2 fornitori di liquidità allo stesso secondo). La quotazione reale in questo istante è in realtà a 1.0000.

04:32:41 – La prima quotazione sotto la parità – 0,9831 dai fornitori di liquidità al broker.

04:33:32 – Una grande banca internazionale quota 0,6374, un’ altra grande banca internazionale quota 1,1220 nello stesso istante (5000 pip di distanza tra 2 fornitori di liquidità nello stesso secondo).

04:35:16 – Non ci sono ancora quotazioni ufficiali, 3 quotazioni offerte da istituti di credito mondiali rimbalzano all’interno di un range di 6000 pip in 2 secondi: 1,1078 – 0,5696 e 0,9769.

0,5696 è la più bassa quotazione ricevuta da questo broker tra tutti i suoi fornitori di liquidità.

04:42:28 – l’Electronic Broking Services (EBS) fa un preventivo di offerta a 0,9550 un secondo, il secondo dopo un preventivo di offerta a 0.5000, (una differenza di 4500 pips). Il prossimo nuovo prezzo indicato è 0,9600 cinque secondi dopo.

04:55:40 – Il mercato finalmente comincia a vedere transazioni un po ‘costantemente sopra la parità, ma la volatilità è ancora estrema. L’ampiezza delle quotazoini fornite dai principali attori del settore del forex oscilla tra 0,87 e 1,0001 (1300 pips).

05:10:00 – Il mercato comincia a stabilizzarsi intorno a 1,0400. L’ampiezza delle quotazionie offerte sulle principali piattaforme forex è 1,0120-1,0600 (480 pips).

05:17:00 -gli interruttori del broker preso in considerazione vengono rimossi e i prezzi ricominciano ad aggiornarsi. Le transazioni sono ancora interrotte.

05:23:00 – gli interruttori di trading vengono rimossi e l’esecuzione dei contratti ricomincia. I livelli di liquidità sono ancora 5% più bassi dei livelli normali, e solo 3 o 4 fornitori di liquidità offrono quotazioni costantemente.

( dati sul franto presi da borse pro)

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