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Il Dynamic Momentum Index

Il Dynamic Momentum Index è un indicatore sviluppato da Tushar Chande e Stanley Kroll, praticamente identico al RSI di Wilder, con la sola differenza  che il numero di giorni considerati nell’analisi e nel calcolo è variabile e non fisso.

Questo concetto di variabilità è legato alla volatilità dei prezzi del titolo oggetto di analisi; il DMI utilizzerà più giorni in condizioni di mercati stabili e meno giorni quando i mercati risulteranno essere più movimentati. Il numero massimo è fissato in 30 periodi, il minimo in 3; così facendo si riesce ad eliminare gli effetti dell’appiattimento dell’oscillatore il quale solitamente perde di efficacia nell’analisi dei movimenti di breve periodo.

Come l’RSI il Dynamic Momentum Index identifica condizioni di ipercomprato/ipervenduto con valori sopra/sotto 70/30. Bisogna però porre attenzione alla tendenza dei prezzi:

– se si tratta di un mercato senza un trend definito (cosiddetto trading range), Chande sostiene che ingressi/uscite basati su livelli di ipercomprato/ipervenduto potrebbero dare i migliori risultati;

– se invece abbiamo a che fare con un mercato con direzionalità (trend) ben precisa, il DMI potrà essere usato per ingressi nella stessa direzione del trend.

Vediamo subito un esempio concreto di quello che stiamo dicendo.

Il grafico è riferito a GbpAud e si nota chiaramente un trend rialzista in essere da settembre 2014.

In questo caso quando il Dynamic Momentum Index entra in una fase di cosiddetto ipervenduto con l’indicatore che suggerisce di preparare un trade long nella direzione del trend principale. E’ successo a novembre e si è ripetuto a gennaio 2015 (di nuovo sta succedendo ora). Il DMI permette al trader che predilige strategie trend following di curare un ingresso nella direzione auspicata con un basso rischio rendimento. Nei due casi citati si vede chiaramente come entrare in un tipo di situazione come questa ha portato ad una certa profittabilità. Anche in questo caso, come per altri oscillatori, molto meglio attendere il formalizzarsi di una qualche forma di price action per aumentare le probabilità di successo nel trade.

Lo stesso grafico lo riproponiamo però aggiungendo l’RSI.

Notiamo subito la differenza. L’RSI, a differenza del DMI, non scende mai nei due casi nel territorio dell’ipervenduto. A Novembre fatica a scendere sotto 40, a gennaio 2015 sfiora 30; questo è il grande vantaggio del DMI che sfrutta la variabilità dei periodi di analisi a differenza del RSI che rimane fisso.

Questa maggiore sensibilità del DMI permette di cogliere in anticipo segnali dettati da eccesso di sentiment positivo o negativo, eccessi che l’RSI coglie solo accorciando molto il numero di periodi che però rimangono sempre fissi. Viceversa nelle fasi laterali si fa fatica a scorgere qualche elemento distintivo in grado di far emergere il DMI rispetto al RSI. Sempre il cross GbpAud, ma in una fase laterale, ci mostra come, seppur con maggiore variabilità, è piuttosto complicato riuscire a generare dei trade tramite il DMI.

In conclusione il Dynamic Momentum Index può essere utilizzato come alternativa più efficiente  ed anticipatrice del RSI nelle fase di tendenza piuttosto direzionali.

 

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