INDICATORE CCI – COMMODITY CHANNEL INDEX (PARTE I)

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INDICATORE CCI – COMMODITY CHANNEL INDEX

(PARTE I)

 

L’indicatore CCI o Commodity Channel Index fa parte della categoria degli indicatori forex definiti “oscillatori” . E’ stato creato e sviluppato nel 1980 da Donald R. Lambert.

Il Commodity Channel Index (CCI) misura di quanto il prezzo, in questo caso il Typical Price, (massimo + minimo + chiusura)/3, si discosta, in un periodo predeterminato, dalla sua media.

 

La formula per il calcolo dell’indicatore CCI è la seguente:

CCI = [typical price – (media mobile a N periodi del Typical Price)] / (0.015 x deviazione media)

Dove:

  • Typical Price = (massimo + minimo + chiusura ) / 3
  • Deviazione Media. Il calcolo della deviazione media è composto da 4 passi:
    • Sottrarre la media mobile a N periodi del Typical Price dell’ultimo periodo al Typical Price per ognuno degli “N” periodi passati.
    • Prendere i valori assoluti di questi numeri.
    • Sommare i valori assoluti.
    • Dividere il numero totale per “N” ed in questo modo si ottiene la deviazione media.
  • 0.015 = Lambert ha stabilito questa costante per garantire  che il 70-80% dei valori ricadranno nel range + 100 e – 100. Ovviamente questa considerazione dipende dal numero di periodi applicato all’indicatore CCI Index. Valori molto bassi (ad esempio 10) vedranno escursioni molto frequenti al di sopra di +100/-100 a differenza di un valore ad esempio di 50 che renderà più stabile l’oscillatore con permanenze in territorio di ipercomprato e ipervenduto più prolungate.

 Esempio Indicatore CCI

L’indicatore CCI misura la differenza tra la variazione di prezzo di un asset sottostante e la sua media di variazione dei prezzi in un certo periodo, valori dell’indicatore superiori a +100 o inferiori a -100 indicano che il prezzo corrente ha valori insolitamente alti (o bassi) rispetto al prezzo medio misurato nel periodo di riferimento.  Il valore che risulta dalla formula non è però normalizzato e quindi non ha limiti verso l’alto o verso il basso.

Il CCI era nato originariamente nell’ambito delle commodities, con andamento ciclico, ma non risolveva il problema della durata del ciclo, e quindi il suo utilizzo è stato progressivamente dirottato anche su altri mercati, dal forex all’equity.

Inizialmente il CCI Index ha svolto la funzione di indicatore di breakout, con  un valore superiore a +100 o inferiore a -100 doveva indicare una forza eccezionale al rialzo o al ribasso, e quindi l’elevata  possibilità di assistere ad una continuazione del movimento di  prezzo in quella direzione.  In seguito però l’indicatore CCI è stato anche assunto come indicatore di ipercomprato (valori maggiori di +100)/ipervenduto (valori minori di -100). Come tutti gli oscillatori di questo tipo (ad esempio l’indicatore RSI) sono le divergenze tra indicatore CCI e prezzi ad anticipare cambi di tendenza nel mercato.

 

INDICATORE CCI COME INDICATORE DI FORZA DI UN TREND

Come indicato in precedenza nella sua fase iniziale il CCI è stato utilizzato come un indice in grado di misurare la forza di un trend. Questa interpretazione permette, con qualche accorgimento, di sfruttare la forza di una tendenza definita di mercato.

Alcuni trader preferiscono entrare long nel momento in cui l’indicatore CCI supera quota 100 (o short quando scende sotto -100), altri invece preferiscono anticipare i tempi attivando il long nel momento in cui il CCI attraversa la linea dello zero; quindi long quando dal territorio negativo passa in territorio positivo e short nella situazione opposta.

Nel prossimo articolo vedremo, con degli esempi concreti, come concretizzare in operazioni reali di trading gli importanti segnali tecnici che ci offre l’indicatore CCI Commodity Channel Index.

 

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