INDICATORE CCI – COMMODITY CHANNEL INDEX (PARTE II) ESEMPI DI TRADING

VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO!

MASTERCLASS GRATUITE
APP PER IL TELEFONINO
Questo ed altro ancora lo puoi trovare solo su:
www.strategico.life

INDICATORE CCI – COMMODITY CHANNEL INDEX

(PARTE II)

ESEMPI DI TRADING

 

Dopo la presentazione dell’indicatore CCI Commodity Channel Index che trovate in questo articolo della settimana scorsa, vediamo oggi come utilizzare questo indicatore a supporto di operazioni reali sul mercato.

Cominciamo con un esempio grafico su EurUsd

 Esempio Indicatore CCI 1

 

Le barre verticali rosse le abbiamo posizionate in prossimità del punto in cui l’indicatore CCI supera +100, mentre le barre verticali viola sono state posizionate in corrispondenza del punto in cui l’indicatore CCI passa dal territorio negativo al territorio positivo. Questo ultimo metodo di trading si è rivelato vincente, permettendo al trader di entrare long su EurUsd nella fase iniziale del trend bullish a differenza dell’ingresso con CCI sopra + 100 che di fatto ha catturato un parte più residuale del rialzo. Già questo elemento ci porta a concludere come le due strategie possono essere abbinate magari suddividendo l’ingresso in due tranche. Altro elemento interessante relativo alla linea dello zero, è la sua capacità di segnalare un cambiamento di tendenza.

Come si vede dal grafico infatti un CCI che ritorna sotto lo zero confermava l’avvio di un bear merket di breve periodo, ma nel periodo luglio-agosto, il test della linea dello zero da parte del CCI, senza però un suo sfondamento verso il basso, avrebbe permesso al trader di mantenere in essere la posizione long. Evidente infatti come a rottura ribassista della classica uptrend line non era coincisa una discesa del CCI sotto lo zero, di fatto evitando al trader di incappare in un falso segnale.

 

IPERCOMPRATO E IPERVENDUTO

Questo termine lo troviamo spesso applicato al celebre indicatore RSI, ma lo stesso può essere applicato all’indicatore CCI. La differenza sostanziale con l’RSI è legata al fatto che questo ultimo è compreso tra 0 e 100, mentre l’indicatore CCI non ha limiti numerici.

Per questo motivo l’indicazione di ipercomprato e/o ipervenduto va volta per volta adottata a seconda dell’asset sottostante. Per certi indici si potrà stabilire storicamente 150 come valore estremo, per altri 200 e viceversa nel caso di valori negativi.

L’analisi grafica ci permette di inquadrare in un contesto storico ogni indice e, tramite lo studio dei movimenti passati, di capire dove posizionare l’asticella degli estremi.

Il grafico seguente mette in parallelo l’indice Eurostoxx 50 con il Nasdaq Composite e per entrambi abbiamo utilizzato un CCI Index a 20 giorni. Come si vede chiaramente, mentre l’Eurostoxx da maggio ad oggi ha superato quota 200 una sola volta (gli altri tre casi di valori superiori a +100 non sono mai andati oltre +170), per quello che riguarda il Nasdaq il raggiungimento di +200 è praticamente la norma ogni volta che il mercato tende a salire. Questo caso pratico dimostra quindi come l’asticella del movimento estremo deve essere personalizzata a seconda dell’indice oggetto di analisi.

 Esempio Indicatore CCI 2

L’ipercomprato (o l’ipervenduto) non sono però garanzia di inversione di tendenza ed il grafico precedente lo mostra chiaramente in quanto mai il mercato ha invertito la tendenza nel momento in cui è stato toccato il livello più elevato di CCI Index. Questo ci porta al paragrafo successivo relativo alle divergenze.

 

L’IMPORTANZA DELLE DIVERGENZE

La divergenza di un oscillatore rispetto al prezzo di un asset sottostante rappresenta un alert che il trader deve tenere presente nel momento in cui mette in piedi operazioni trend follower. In pratica, nel momento in cui si formano divergenze CCI-prezzi, il mercato ci sta dicendo che il comportamento degli operatori sta mutando rispetto all’andamento dei prezzi. Un alert  di perdita di momentum certamente, ma non una conferma di inversione che invece necessiterà di determinati pattern di prezzo per essere formalizzata.

 

Torniamo al grafico dell’Eurostoxx 50.

L’indice azionario europeo da aprile 2013 ad oggi in ben quattro occasioni ha visto salire l’indicatore CCI oltre lo soglia di +100. Come detto in precedenza però questa indicazione è un segnale di rafforzamento del trend non certo di inversione di tendenza. A livello grafico vediamo infatti come in tutti i casi citati il CCI Index ha passato diverse sedute al di sopra di quota +100 ed anche nel momento in cui il suo valore ha cominciato a decrescere, i prezzi dell’indice Eurostoxx50 hanno proseguito nella loro corsa rialzista. Lo stesso comportamento lo possiamo ravvisare nel mese di giugno quando, a fronte di un forte ipervenduto caratterizzata da un indicatore CCI inferiore a -200 punti, i prezzi proseguirono nella loro corsa al ribasso.

 

Come sfruttare allora a proprio vantaggio questa divergenza?

Alcuni trader più aggressivi preferiscono entrare sul mercato nel momento in  cui l’indicatore CCI torna sotto quota +100  (o sopra -100), altri più conservativi preferiscono sfruttare la divergenza come un segnale da mettere in pratica solamente nel momento in cui il CCI index ritorna al di sotto della linea dello zero (segnale bearish) o al di sopra della linea dello zero (segnale bullish)

 Esempio Indicatore CCI 3

  

VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO!

MASTERCLASS GRATUITE
APP PER IL TELEFONINO
Questo ed altro ancora lo puoi trovare solo su:
www.strategico.life

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

✅    Formazione gratis

✅    Avvisi in caso di nuove truffe

✅    Dirette Importanti e registrazioni

✅    Puoi disiscriverti in qualsiasi momento

✅    PROVA! HAI SOLO DA GUADAGNARCI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

✅    Formazione gratis

✅    Avvisi in caso di nuove truffe

✅    Dirette Importanti e registrazioni

✅    Puoi disiscriverti in qualsiasi momento

✅    PROVA! HAI SOLO DA GUADAGNARCI


Prima di iniziare una qualunque forma di investimento, è necessario comprendere a fondo i rischi che tale attività comporta. Assicurarsi di averne compreso i rischi.

Il materiale presente su questo sito è da considerarsi esclusivamente a scopo didattico e non costituisce in nessun modo una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione all'investimentoo all'acquisto o vendita di strumenti finanziari. Tutte le informazioni fornite non sono garanzia di risultati futuri. Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite su questo sito che non è responsabile per qualunque perdita o danno diretto o indiretto dovesse coinvolgere in qualche modo il lettore.

Prima di decidere di fare trading, si dovrebbe essere consapevoli di tutti i rischi associati con il trading forex, e cercare consigli da un consulente finanziario indipendente e opportunamente concesso in licenza. Questo sito internet non garantisce entrate o successi ed esempi dei risultati del proprietario, di prodotti e di altre persone non rappresentano un'indicazione di successo o di guadagno futuri.

Forex Strategico® è un marchio registrato. Ogni utilizzo non autorizzato è proibito e punibile dalla legge.

Privacy Policy