Indicatore Forex ATR (Average True Range) per misurare la volatilità

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Indicatore Forex ATR (Average True Range)

per misurare la volatilità

La volatilità sul mercato forex rappresenta uno degli elementi di maggiore opportunità, ma anche criticità per un trader. L’ampio utilizzo di leve rende il mercato del forex uno dei più liquidi e speculativi al mondo e per questo motivo, cercare di sfruttare la volatilità che caratterizza ogni valuta, diventa un fattore cruciale per avere successo come trader.

Ovviamente ogni cross valutario ha una propria storia di volatilità (ad esempio EurChf ha una volatilità completamente diversa da EurTry), ma comunque, visto che questa misura statistica è sempre presente sul mercato, basta avere gli strumenti giusti per ricercarla e sfruttarla ricordando sempre di utilizzare un saggio money management per evitare di bruciarsi il capitale nel giro di pochi minuti di trading.

Tra i tanti strumenti che le piattaforme grafiche forniscono per misurare la volatilità, uno dei più immediati ed interessanti è il cosiddetto indicatore ATR (Average True Range).

L’indicatore ATR Average True Range è un indicatore statistico utilizzato per la misurazione della volatilità ideato da Welles Wilder. In generale, l’indicatore ATR è un misuratore della volatilità ed è calcolato come media mobile dell’ampiezza dei prezzi di un determinato periodo.

 

La True Range è definita come la differenza tra:

  • Il massimo ed il minimo odierni,
  • Il massimo di oggi e la chiusura di ieri,
  • il minimo di oggi e la chiusura di ieri.

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Solitamente l’ATR è un buon indicatore dell’umore degli investitori e per convenzione si dice che:

  • livelli bassi o decrescenti sono un segnale di minore intensità nel trend rendendo probabile una fase di relativa stabilità dello stesso prima di un nuovo breakout.

 

Esemplare da questo punto di vista il caso di AudUsd.

L’ATR a 14 settimane cominciò a decrescere nell’ultimo semestre del 2012 segnalando una fase di stasi nel bull market di AudUsd. In effetti l’Aussie cominciò ad entrare in un trading range piuttosto stretto con poca direzionalità e soprattutto volatilità.

L’indicatore ATR proseguì la sua discesa fino a dicembre 2012 quando toccò un minimo. A quel punto il nostro indicatore, in un primo momento ruppe al rialzo la down trend line ribassista (punto 1) e poi formalizzò una figura di testa e spalla rialzista (punto 2), due indizi che preparavano il trader ad un breakout dei prezzi di AudUsd, movimento che non necessariamente sarebbe stato al ribasso, ma a questo pensa l’analisi tecnica classica.

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Come si vede dal grafico l’ATR continuò a salire e AudUsd bucò al ribasso la parete inferiore del trading range che stava contenendo da mesi il cambio.

A quel punto la volatilità si impennò ed un nuovo trend prese a dominare il mercato.

L’ATR però fornisce utili informazioni anche nel momento in cui sarò necessario cominciare a disimpegnarsi da questo nuovo trend.

Tra maggio e agosto infatti l’indicatore ATR cominciò a raffreddarsi mentre AudUsd proseguiva la sua discesa. Una divergenza che segnalava come il bear market stava perdendo di intensità rendendo quindi necessario adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per non farsi cogliere impreparati dall’inversione di tendenza.

L’unione tra l’ATR e lo studio di classici pattern di prezzo o oscillatori tecnici rappresenta il fattore vincente per sfruttare a pieno il fattore volatilità.

 

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