Indicatore forex media mobile DEMA PARTE 2

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Indicatore forex  Media Mobile DEMA

(Double Exponential Moving Average)

PARTE 2

 

Potrebbe interessarti il precedente articolo:  Indicatore forex  Media Mobile DEMA parte I

 

Riprendiamo i concetti illustrati sulle capacità della media mobile DEMA (Double Exponential Moving Average) di filtrare i segnali di trading meglio delle classiche medie mobili esponenziali. Sul cross GBPJPY mettiamo a confronto i segnali di trading forniti dall’indicatore DEMA e EMA su periodi di 50 e 200 giorni per entrambe, il classico golden cross dell’analisi tecnica tradizionale.

Notiamo subito come la tecnica che si basa sul cross della DEMA 50 giorni su 200 giorni fornisce un primo segnale bullish di inversione di tendenza a gennaio 2012 con netto anticipo rispetto alla più classica tecnica che si basa sulla EMA la quale solo a marzo fornisce il segnale long di entrata.

In questo caso il trader può prendere come momento di entrata ideale o quello in cui si registra il taglio verso l’alto del DEMA a 50 periodi rispetto al DEMA a 200 periodo, oppure, in maniera più conservativa e per evitare falsi segnali, un’entrata long al di sopra del massimo della seduta in cui si è verificato il cross tra le due DEMA.

Come vediamo dal grafico, entrambi gli indicatori forniscono al trader in contemporanea un provvisorio segnale di esaurimento del trend bullish, ma ancora una volta la ripartenza (questa volta definitiva verso l’alto) è anticipata dal cross 50-200 basato sulla tecnica della DEMA (agosto 2012) rispetto alla tecnica basata sull’incrocio delle EMA (ottobre 2012). L’evoluzione successiva dei prezzi conferma la valenza del segnale con il vantaggio competitivo rispetto a chi è entrato basandosi sulla tecnica EMA, di poter fissare uno stop loss a livelli più vicini del punto di ingresso, creando quindi conla DEMAun trade con un risk reward migliore di quello fissato con la tecnica EMA.

 

Questo esempio conferma come il  problema dell’utilizzazione della media mobile risiede proprio nel suo ritardo rispetto alla variazione dei prezzi; tale ritardo evidentemente aumenta con l’aumentare del numero di giorni considerati per il suo calcolo: DEMA può essere utilizzata al posto di una normale media mobile, per sfruttare la sua maggiore reattività.

Ma il vantaggio che offrono le tecniche basate sulla DEMA non sono solo legate ai segnali di ingresso che i cross tra DEMA di breve periodo e DEMA di lungo periodo sono in grado di generare.

Osserviamo ancora una volta il grafico di GbpJpy e focalizziamoci sul secondo segnale di ingresso long formalizzato dal taglio della DEMA a 50 giorni rispetto a quella a 200 giorni. Dal momento di ingresso long su GbpJpy il trend bullish ha cominciato a manifestarsi prima in maniera poco convinta e poi, da novembre in avanti, in maniera più decisa. Andiamo adesso a fare un confronto sulla reazione dei prezzi nel momento in cui toccavanola DEMAa 50 giorni (linea rossa) rispetto alla EMA a 50 giorni (linea nera). E’ evidente la frequenza impressionante di test della DEMA a 50 giorni da parte dei prezzi nel periodo compreso tra novembre 2012 e maggio 2013. Questi test, nella maggior parte dei casi, si sono risolti con una ripartenza del bull market, a conferma della valenza della DEMA come supporto, ma anche come ottimo punto di ingresso per aumentare ulteriormente l’esposizione long. Diverso il discorso per  la EMAa 50 giorni , sollecitata in sole due occasioni peraltro con scarso successo nel contenimento dei prezzi.

 

Quando Mulloy presentòla DEMA lo fece inserendolo all’interno di un trading system basato sul MACD; semplicemente sostituì le classiche medie mobili esponenziali a 26, 12 e 9 giorni con le DEMA aventi lo stesso periodo temporale.

I risultati del trading system basato sulla DEMA furono messi a confronto con quelli del MACD standard ed il risultato fu incredibile;  i segnali basati sulla DEMA risultarono più profittevoli di quasi il doppio rispetto a quelli basati sul MACD standard con un numero minore di falsi segnali. Ancora una volta fu evidenziata la maggiore reattività della DEMA, ma anche una migliore capacità di evitare costose perdite causate da incroci troppo frequenti che si verificavano nella tecnica classica del MACD.

 

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