Le Correlazioni delle Valute

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La lezione che ho deciso di inserire oggi, proviene dal mio sito Forex Strategico ed è anche contenuta all’interno del mio libro Forex Trading per Principianti.

Il meccanismo delle correlazioni tra le valute è un importante conoscenza che può aiutare a prendere decisioni consapevoli nel trading di tutti i giorni, inoltre conoscere bene questo argomento permette di avere una visione molto più chiara dei mercati facendo trading in maniera molto più cosciente e corretta.

Iniziamo con il dire “cosa è una correlazione”

La correlazione è un fenomeno tale per cui se uno strumento finanziario si muove in una determinata direzione, automaticamente influenzerà il movimento di un’altro strumento ad esso correlato.

In sostanza, i vari grafici spesso non si muovono in maniera indipendente, ma sono tutti in qualche modo collegati tra loro come tanti strumenti musicali che alla fine suonano all’unisono in una sorta di concerto.

La cosa interessante, è che molte correlazioni, come vedremo, sono proprio dei calcoli matematici, cioè alcuni cambi sono frutto di veri e propri calcoli di sottrazione rispetto ad altri, quindi alcuni movimenti si riflettono inevitabilmente da un grafico all’altro.

Torniamo un secondo indietro alle basi.

E’ necessario ricordare che nel mercato si eseguono operazioni su coppie o incroci di valute. Una sarà la parte lunga, acquistata, l’altra la parte corta, venduta.

Prendiamo per esempio la coppia Euro Dollaro EUR/USD. L’Euro è la valuta al primo posto, è la divisa trattata detta anche base o numeratore, mentre il dollaro è la divisa quotata detta anche variabile o denominatore. La valuta di base è quella che presenta spesso il valore più alto.

Quando eseguiamo un’operazione sul mercato Forex, acquistiamo o vendiamo sempre la valuta che sta al primo posto cioè la valuta al numeratore, detta base o trattata.

In questa immagine ad esempio vediamo il grafico che rappresenta il cambio tra Sterlina Inglese e Dollaro USA GBP/USD

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Nel caso dell’immagine mostrata sopra, se il Dollaro USA si rafforza, il tasso di cambio scende, se invece si indebolisce, il tasso di cambio si alza. Abbiamo evidentemente una salita del grafico, pertanto se ne deduce che il Dollaro USA stia perdendo valore a favore della Sterlina Inglese che si sta rafforzando.

Le coppie valutarie o incroci possono avere in comune numeratore o denominatore , cioè divisa trattata o base, oppure divisa variabile o quotata.Clicca e diventa un Trader con le Palle

 

Le varie coppie forex sono correlate tra loro in maniera matematica come abbiamo detto, in particolare molte coppie che hanno in comune o la divisa trattata o la variabile si muovono circa allo stesso modo cioè per correlazione diretta, oppure in modo contrario, cioè correlazione inversa.

Prendiamo alcune tra le coppie più importanti:

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Queste 7 coppie valutarie sono le più scambiate e vengono chiamate Majors, hanno tutte in comune il dollaro americano, in alcuni casi al primo posto, cioè come divisa base o trattata, in altri casi come parte variabile o quotata, cioè al secondo posto.

Nel mercato delle valute il Dollaro USA è il riferimento per qualunque transazione.

E’ talmente elevata l’importanza del dollaro, che potremo dire che se non esistesse non sarebbe possibile cambiare gli Euro con altre monete, come ad esempio il Dollaro Australiano o lo Jpy Yen Giapponese, poi vedremo meglio la ragione di questa affermazione.

Quando le coppie hanno lo stesso denominatore o divisa quotata, tendono tutte ad avere la stessa direzione, sono cioè correlate in maniera positiva. Per esempio se EUR/USD tende a salire, è probabile che la stessa cosa capiti a GBP/USD o AUD/USD o NZD/USD

Vediamo un esempio di correlazione positiva:

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EUR/USD e GBP/USD hanno una correlazione molto elevata e allo stesso modo NZD/USD e AUD/USD tra loro sono molto correlate, questo dipende anche dal fatto che questi sottoinsiemi vengono movimentati da eventi macroeconomici simili in quanto si trovano in aree geografiche simili.

Quando invece su due diverse coppie abbiamo una valuta in un caso al primo posto, cioè come denominatore o valuta base o trattata, nel secondo caso come valuta quotata o variabile o denominatore, saremo in una situazione di correlazione negativa. Un esempio è EUR/USD e USD/CHF

Ecco un esempio di correlazione negativa

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I cross, o incroci

Le coppie che sono incroci tra majors sono definiti cross, in questi casi si utilizza la valuta comune, ovvero il Dollaro USA, e per differenza si ottiene la quotazione del cross.

Vediamo in partica.

EUR/USD con AUD/USD = Cross o incrocio EUR/AUD

EUR/AUD è un cross, cioè un incrocio dato dalle 2 major e la sua quotazione è le differenza tra le 2 major.

Se per esempio in una giornata di trading EUR/USD è andato al rialzo di 50 pips e AUD/USD e’ andato al rialzo di 80 pips.

EUR/AUD avrà un ribasso di 30 pips, che è la differenza dei movimenti delle 2 major.

Se non esistesse il Dollaro USA ad accomunare EURO e Dollaro Australiano, non sarebbe possibile avere EUR/AUD, non sarebbe possibile scambiare Euro con AUD, ecco perchè all’inizio ho scritto che il Dollaro USA è alla base di tutto il mercato forex anche dove non appare.

Un’altra correlazione importante sta tra il mercato azionario e il dollaro americano, in particolare quando vengono comprate azioni USA, il dollaro tende a salire e rafforzarsi ed è per questo che quando c’è avversione al rischio il Dollaro USA tende a salire perchè gli investitori preferiscono investire su assets americani a basso rischio e questo si riflette automaticamente in acquisto di Dollari USA.

Un’altra correlazione diretta è tra i tassi di interesse dei paesi e le loro valute. Innalzamento di tassi di interesse tendono a far salire il valore della valuta di quel paese, ovviamente avviene il contrario per l’abbassamento del tasso di interesse.

Per due ragioni:

  • alti tassi corrispondono ad economia in espansione
  • se per una valuta viene pagato un alto tasso di interesse, quest’ultima verrà comprata perchè converrà possederla per accumularne gli interessi

Concludo con una piccola tabella che riassume la percentuale di correlazione tra le coppie
di valute principali a livello daily, cioè sul grafico a time frame giornaliero.

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ATTENZIONE

Vi ricordo che il trading è un universo complesso di meccanismi che interagiscono tra loro. E’ necessario conoscere a fondo tutti i meccanismi per non commettere errori e lavorare seriamente in maniera corretta. La sola conoscenza di una strategia non basta, serve un insieme completo di elementi che è necessario padroneggiare COL TEMPO. Con noi potrai imparare ciò che ti serve in modo costante e graduale, in modo da diventare veramente UN TRADER DI SUCCESSO.

 

ALLA PROSSIMA

BUON TRADING SERIO!

DAVID RUSCELLI

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