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IL ROLLOVER NEL FOREX

 

Chi fa trading sul forex sente spesso nominare la parola “rollover”. Questo termine non è di importanza secondaria per chi fa trading sul mercato valutario in quanto investe qualunque operazione aperta  al momento della chiusura dei mercati valutari (solitamente viene tenuta in considerazione la chiusura del mercato americano).

Il rollover sul forex è una chiusura e contestuale riapertura di una posizione long o short ad un prezzo leggermente diverso rispetto a quello della chiusura stessa.

In questo caso la differenza tra il prezzo di chiusura e di riapertura è determinata dal differenziale tassi esistente tra le currency sottostanti, spread che si tradurrà in un credito o un debito da applicare sul prezzo forex di chiusura.

Come ben sa ogni trader alle prime armi, ogni operazione di trading è effettuata ad un prezzo spot, ovvero ad un prezzo che prevede materialmente la richiesta (long) o la consegna (short) della divisa 2 giorni lavorativi dopo la data del trade.

Se una posizione long o short rimane aperta alla fine di una giornata di trading, il broker effettuerà automaticamente uno swap per evitare di determinare una effettiva consegna di valuta.

Questa operazione di rollover verrà effettuata ogni giorno fino alla chiusura del trade.

Rollover

Come detto in precedenza il prezzo di apertura del giorno successivo sarà diverso da quello di chiusura a causa del differenziale tassi tra le currency di riferimento.

Per coloro che operano sul forex, dal punto di vista dello spread tra tassi di interesse, la situazione migliore si viene a creare quando si è long su una valuta con tasso di interesse maggiore rispetto alla valuta su cui si è short.

Ad esempio è storicamente vantaggioso sul mercato forex essere long di Aud e short di Jpy proprio per il netto vantaggio di tasso che si ha nel mantenere posizioni long in attività denominate in Aud; questo è il classico carry trade, attività in cui il trader, al vantaggio teorico di apprezzamento della currency, unisce un vantaggio certo di tasso che si riflette in un credito giornaliero accreditato al momento del rollover.

Ovviamente la strategia di carry trade presenta dei rischi legati all’evoluzione dei sottostanti valutari i quali, anche per l’effetto leva impiegato nel mercato forex, hanno movimenti decisamente più ampi rispetto a quelli giornalmente rilevati sui tassi di interesse.

A puro scopo educativo proponiamo la formula con la quale i brokers solitamente calcolano il rollover al momento della chiusura giornaliera.

 

I = V*S/360 dove

 

I = interesse giornaliero a credito o debito

V = valore nominale della posizione (numero contratti)

S= spread di tasso tra le due valute.

 

Quindi se abbiamo un posizione long di  AudJpy  per 100.000 di capitale, con i tassi australiani (quindi su Aud) al 2.5% e quelli giapponesi (quindi su Jpy) allo 0.10%, la formula dell’interesse annuo sul rollover sarà:

I = (100.000* (2.5%-0.10% – 0.X%) / 100/365), dove 0.X% rappresenta solitamente il margine sull’operazione di rollover che viene addebitato al trader da parte del broker.

In questo specifico caso quindi, ogni operazione di rollover quotidiana creerà una operazione di  accredito sul conto forex, di un interesse positivo a favore del trader con posizione long di AudJpy.

 

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